Le processus de Dirichlet comme transformation naturelle


Ilias Garnier, ENS Paris. 26 novembre 2015 10:00 limd 2:00:00
Abstract:

Le traitement catégorique de la théorie des probabilités formulé par Giry et Lawvere, basé sur la monade de probabilité G, permet de manipuler de façon élégante des probabilités d'ordre supérieur. Dans ce cadre, je présenterai une reconstruction du processus de Dirichlet, un objet largement utilisé en inférence bayésienne. Ce processus prend la forme d'une famille de mesures dans GG(X) indexée par M(X), où X est un espace Polonais et M(X) est l'espace des mesures finies non-zéro sur X. Sa construction repose sur deux outils dont l’intérêt dépasse le simple cas de la construction de Dirichlet. Le premier de ces outils est une version fonctorielle du théorème d'extension de Bochner adapté au cadre Polonais, qui permet d'étendre une famille projective de probabilités en une probabilité limite. Le second outil est une méthode de ``décomposition'' qui associe à tout espace Polonais zéro-dimensionnel une famille projective d'espaces finis, dont la limite projective est une compactification de l'espace originel. La combinaison de ces deux outils avec des propriétés bien connues de Dirichlet sur les espaces finis nous permet de reconstruire Dirichlet comme une transformation naturelle de M vers GG. Cette construction améliore les précédentes en ce qu'elle prouve la continuité de Dirichlet en ses paramètres.